データの収集と加工

ブログ右側のソースにもある通りデータは主に日本取引所グループ（JPX）とOECDとFRED（Federal Reserve Economic Data）のものを使用している。日経平均やTOPIXに日本株など国内のデータはYahoo!ファイナンスが充実している。日本株については四季報オンラインのものも補完的に使用している。

毎営業日更新されているJPXの先物・オプション銘柄参考情報は期先のオプションやボラティリティも載っておりオプショントレーダーにとっては貴重な情報源だ。現在の水準が高いのか安いのか調べたり相場の平穏や危機を知ることができる。正規分布と標準偏差の仮定さえすればここからオプションの期待値を算出したり株価の水準を予想したりできる。

毎月収集しているのは日経平均株価の四本値とSQ値と信用取引現在高過去推移表と空売り月間集計だ。日経平均株価はYahoo!ファイナンスから、それ以外のデータはJPXからダウンロードしている。日経平均とSQ値は過去の変動幅や平均リターンなどを計算すれば基礎的な統計となる。信用取引現在高過去推移表には信用市場の全てが詰まっている。空売り月間集計からは空売り比率を計算できる。

OECDからは四半期ごとに４つのデータを収集している。各国為替レート（Exchange rates (USD monthly averages)）と各国株価（Share prices）はMonthly Monetary and Financial Statistics (MEI)という項目にあり毎月更新されている。各国消費者物価（Consumer Price Index）と各国GDPはRevisions Analysis Dataset – Infra-annual Indicatorsという項目にありGDPのみ四半期ごとの更新だ。これらのデータは２つずつセットで使う。為替とCPIを比べれば為替水準を測る指標になるし株価とGDPを比べれば株価水準がわかる。似たようなものとして購買力平価（PPP）や株式時価総額をGDPで割ったバフェット指標などがある。

毎年更新されるJPXの株式分布状況調査（市場価格ベース）も役に立つ。特に投資部門別株式保有比率及び保有金額の推移（長期統計）をグラフ化すれば誰がいくら株を持っているのかが一目瞭然だ。JPXには毎月更新の株式時価総額データもあるので年更新より早いものが欲しいならばそちらを使用するとよい。

データの収集は面倒でなければ直接ウェブページに行けばいいがいろいろなデータを素早く収集したい場合はプログラミングなどで自動化するとよい。私はWindows環境とメモ帳さえあればどこでも使えるVBAの兄弟的なスクリプト言語であるVBScriptをよく使用している。